ADX är en trendindikator som hjälper en investerare att bestämma styrkan hos en trend. Styrkan kan mätas för både bearishartade och bullishartade trender. Om rätt strategier används kan ADX bli ett riktigt användbart verktyg för en aktiv investerare eller trader. Den här artikeln hjälper investerare och traders att förstå ADX, läsa ADX-diagrammet och vägleda dem angående olika strategier för att använda ADX.
Det finns olika typer av verktyg för att förutsäga en tillgångs pris, och trendindikatorer är en grupp av sådana verktyg. ADX är en av de mest potenta trendindikatorerna och är därför ett viktigt verktyg i en traders eller investerares armar. Dess betydelse är på grund av det faktum att det kan användas för att minska riskerna och förbättra avkastningen.
En trendindikator, som ADX, kan leda till lägre risk eftersom den gör det möjligt för investerarna att ta reda på om trenden är bearishartad eller bullishartad. På liknande sätt kan ADX också maximera avkastningen genom att se till att investeringar görs inom starka trender som i sin tur maximerar avkastningen.
Hur fungerar ADX?
Ett ADX-värde beräknas för en viss tidsperiod. Vanligtvis är den tidsperioden 14 perioder (dagar, timmar, veckor etc.).
Ett ADX-värde för vilken period som helst kan vara mellan noll och 100 och speglar marknadens styrka. Denna styrka beror inte på trendens art (bearish eller bullish), dvs den är trendneutral. Generellt anses trenden vara stark om värdet för ADX passerar en viss tröskel, som vanligtvis är inställd på 25. Detta innebär att om ADX-värdet är över 25 så förväntas trenden vara stark och vice versa.
Hur fungerar ADX?
Detta är all den förståelse som krävs för att använda verktyget. För att bättre förstå ADX är det viktigt att studera dess matematiska formler. Tillfälliga läsare kan hoppa över beräkningsdelen helt.
Hur beräknas ADX?
Innan du studerar formlerna för ADX-beräkning är det viktigt att förstå hur användbart det är att förstå ADX-beräkningen. Att förstå beräkningen för ADX kommer inte att göra någon större skillnad i en investerares förmåga att använda ADX. Men förståelsen av dessa formler hjälper investerare och traders att förstå kritiken och förmågan hos formlerna. Dessutom kan angelägna investerare mobilisera denna förståelse för att skapa derivat av denna åtgärd för specifika tillgångsslag eller allmän användning.
Tillfälliga läsare kan hoppa över följande diskussion.
En dubbelriktad glidande medelvärdes formel:
Formlerna för ADX är i huvudsak en glidande medelvärdesformel. ADX kombinerar en positiv riktningsindikator och en negativ riktningsindikator för att skapa ett jämnt glidande medelvärde.
Detta kan vara för mycket att ta på en gång. Därför är det bäst att titta på beräkningen av en enda punkt ADX i följande steg:
Steg 1: beräkna uppåtgående rörelse (uppåtgående rörelse = högt för idag – högt för i går)
Steg 2: beräkna nedåtgående rörelse (nedåtgående rörelse = lågt för igår – högt för idag)
Steg 3: beräkna positiv riktningsindikator (+ DM) och negativ riktningsindikator (-DM)
(+ DM = uppåt om uppåtgående rörelse> nedåt och uppåt> 0) annars + DM = 0
(-DM = nedåt om nedåtgående rörelse> uppåt och nedåt> 0) annars -DM = 0
Steg 4: Välj antalet perioder för ADX-formlerna (Mr Wilder rekommenderar att använda 14-perioder).
Perioderna för ADX kan vara allt från dagar till timmar till minuter. Det beror på typen av finansiell tillgång.
Steg 5: Beräkna + DI och -DI
Här
SMMA = Jämnt glidande medelvärde
ATR = Genomsnittligt sant intervall
Steg 6: beräkna ADX
Vem uppfann ADX?
Även om att förstå historien om ADX: s ursprung inte kommer att göra mycket för investeraren när det gäller trenddetektering, kan historien om dess ursprung tjäna som en bra inspiration för de investerare som kommer från icke-finansiell bakgrund.
ADX uppfanns av J. Welles Wilder 1978 och tillämpades först på råvarumarknaderna. Welles var en maskiningenjör inom trading/handel, som senare blev investerare och fastighetsutvecklare. Wilder är ett bra exempel på en person som använde sin bakgrundskunskap från en annan bransch, till en fördel i aktieinvesteringar.
Hur läser jag ADX-diagram?
Att läsa ADX-linjen
Ett typiskt ADX-diagram ser ut så här.
Hur läser jag ADX-diagram?
Den svarta linjen markerad med en pil visar ADX-linjen. Detta är den linje som du kommer att använda för att bestämma trendstyrkan och dess avläsning påverkas inte av trendens riktning. Som ni ser går ADX-linjen fram och tillbaka, eftersom trendstyrkan på marknaden förändras.
På bilden nedan markeras en hög ADX-avläsning med en cirkel. Lägg märke till hur ADX-avläsningen ökade tillsammans med ökningen i marknadstrendstyrka, som kommer från en låg volatilitet.
En stark trend
Läsa de dubbelriktade linjerna
De dubbelriktade linjerna är två färgade linjer och kallas + DMI och -DMI. DMI står för ”Directional Moving Index”, och som namnet antyder tyder dessa på trendens riktning.
På bilden nedan kan läsaren se de gröna och röda dubbelriktade linjerna som också har pilmarkerats.
Läsa de dubbelriktade linjerna
Den röda linjen är den negativa riktningslinjen (-DMI).
Den gröna linjen är den positiva riktningslinjen (+ DMI).
Om den röda linjen (-DMI) är högre än den gröna linjen (+ DMI) är vanligtvis en indikation på en bullishartad trend. Omvänt, om den gröna linjen (+ DMI) är högre än den röda linjen (-DMI) är vanligtvis en indikation på en bearishartad trend.
Man kan säga att dessa dubbelriktade linjer är som två starka djur (en tjur och en björn) som drar marknaden i båda riktningarna. Ibland är upptrenden starkare än nedtrenden. I diagrammet ovan övertrumfar den uppåtgående trenden nedåttrenden när den gröna linjen är ovanför den röda linjen. När detta händer indikeras en bullishartad fas.
ADX-strategier
När en investerare har lärt sig att läsa ett ADX-diagram verkar det vara en naturlig förlängning att använda den i strategin. Det finns många ADX-tradingstrategier och följande diskussion kommer att diskutera två av de vanligaste.
Crossover med + DMI och -DMI
Crossover-strategin är en form av en dubbelriktad ADX-strategi. Vid användning av denna strategi tittar investerare på ADX-värdena samt de positiva- och negativa riktningsvärdena.
Dessa är villkoren för ADX crossover-strategin:
- ADX måste visa en avläsning på 25 eller mer
- Om + DMI > – DMI, gå länge.
- Om + DMI < – DMI, gå kort.
- Ställ ett stopp på föregående dags låga om det går länge
- Sätt stopp på föregående dags höga om det går kort
Crossover-strategin fungerar genom att gå länge på bullishartad kortvarig fart i hög volatilitet och kort på kortvarig bearish fart. Här är ett exempel på en lång entry/ingång:
ADX-strategier
Enligt den ursprungliga strategin bör en trade inte stängas även om DMI-linjerna korsar varandra, om ADX är lägre än 25. En övergång är endast giltig om den inträffar tillsammans med hög volatilitet.
ADX-tröskeln på 25 är emellertid inte huggen i sten och kan ändras för att passa den marknad du arbetar med. I de flesta fall fungerar värdet 25 mycket bra!
Använda ADX som bekräftelse med RSI
ADX är ett bra verktyg på egen hand. Men det blir ännu bättre när det används med andra verktyg. Ett sådant exempel skulle vara att kombinera resultaten från en oscillator som RSI med en trenddetektor som ADX. I så fall kan du anta att ett högt ADX-värde tillsammans med en översåld RSI-avläsning är en indikation på att den kortsiktiga trenden förändras.
ADX OCH RSI
Generellt sagt finns det strategier som fungerar bättre i miljöer med låg volatilitet, liksom de som fungerar bättre i miljöer med hög volatilitet. Därför kan ADX-indikatorn hjälpa traders att avgöra om deras inträdesignal inträffar i rätt typ av flyktighetsmiljöer för dem att agera på signalen.
Nackdelar med ADX
När du använder dessa strategier är det också viktigt att ha bristerna med ADX i åtanke.
ADX är ett bra verktyg och verktyg är användbara i händerna på en bra skicklig investerare. Kvalificerade investerare blir inte tunnelseende av de verktyg som de använder eftersom de vet svagheten i deras verktyg. Detta gäller också ADX.
Först är ADX ett fördröjningsmått. Detta innebär att ADX endast kommer att mäta prisets styrka när trenden redan har fastställts. Detta kan vara en nackdel i två möjliga situationer:
1). Först, om investerarens strategi räknar med att investera innan trenden vänder, kan ADX kanske inte vara till hjälp.
2). För det andra följer vissa investerare en omfattande strategi som beror på att marknaden förblir stabil. ADX tillhandahåller ingen sådan varning och därför kan dessa investerare bli tagna på sängen vid angrepp av bearishartade eller bullishartade trender
Slutsats
ADX är ett bra verktyg för att upptäcka trendstyrka. Detta verktyg skapat av en branschtitan kan användas tillsammans med dubbelriktade linjer (+ DMI och -DMI) för att identifiera starka bullish- och bearishtade trender. ADX kan dessutom användas för att komplettera andra verktyg.
Det är emellertid också viktigt att läsaren har bristerna med ADX i åtanke.
Genom att använda ADX hoppas vi att våra läsare kommer att maximera sina vinster och samtidigt minimera riskerna.
